DMIの見方と使い方

DMIとは

DMIとはDirectional Movement Indexの略で、市場のトレンドの有無を判断するための指標です。

DMIは通常以下の3つの指数で構成されています。

+DI: 価格の上昇の大きさを示す指数
ーDI: 価格の下降の大きさを示す指数
ADX: 価格のトレンドの強さを示す指数

+DIが-DIより大きい場合は、プラス方向への動きが大きい(上昇トレンドである)ことを示します。
-DIが+DIより大きい場合は、マイナス方向への動きが大きい(下降トレンドである)ことを示します。

ADXは相場が上昇しているか下落しているかに関わらず相場自体の勢いを示し、トレンドがはっきりしない場合は低い値で推移しますが、トレンドがはっきりしてくると値が上昇していき、トレンドが終わると下がり始めます。

DMIの計算式

+DI、ーDIの算出

+DI、-DIを算出するためには、まず上昇幅(+DM)と下降幅(-DM)、実質的な変動幅(TR)をそれぞれ日単位で計算する必要があります。

+DM、ーDMは以下のように計算します。

+DM=当日の高値-前日の高値
-DM=前日の安値-本日の安値

「当日の高値ー前日の高値」がプラスの場合、または「前日の安値-本日の安値」よりも値が大きい場合は「当日の高値-前日の高値」を+DMとします。

反対に「前日の安値-本日の安値」がプラスの場合、または「当日の高値ー前日の高値」よりも値が大きい場合は「前日の安値-本日の安値」をーDMとします。

また、「当日の高値ー前日の高値」と「前日の安値-本日の安値」が同じ値の場合は+DMもーDMもゼロにします。

それぞれのDM算出後、1日の変動幅(TR)を計算します。TRは以下の3つの式の中で最も数値が大きい値を使用します。

当日の高値-当日の安値
当日の高値-前日の終値
前日の終値-当日の安値

最後に、一定期間の+DI、ーDIを以下のように計算します。

+DI= 一定期間の+DMの合計 ÷ 一定期間のTRの合計
-DI= 一定期間のーDMの合計 ÷ 一定期間のTRの合計

ADXの算出

ADXはDXの移動平均線となるため、初めにDXを算出します。DXとはトレンドに勢いがあるかを判断するための指数を指します。DXは以下のように計算されます。

DX = |(+DI)-(-DI)|÷(+DI)+(-DI)

ADXはこのDXを単純平均して算出します。

ADX=DXの期間平均値

DMIの設定値(パラメーター)

DMI考案者のウエルズ・ワイルダーは数値(期間)を14(日間)で設定しており、一般的にも14(日間)が利用されています。

他にも5(日間)や9(日間)といった数値が利用されているようです。

DMIの売買シグナル

+DIとーDIのクロス

+DIがーDIを下から上に抜いた場合は買いシグナル、+DIがーDIを上から下に抜いた場合は売りシグナルと判断できます。

+DIとーDIのクロスとADXの組み合わせ

+DIとーDIのクロスにADXを組み合わせることで、ダマシに遭う確率を減らすことができます。

+DIがーDIを下から上に抜いた後、ADXが上昇している場合は買いシグナル、+DIがーDIを上から下に抜いた後、ADXが上昇している場合は売りシグナルと判断できます。

DMIの注意点

ADXも他のテクニカルと同様にシグナルが遅れて発生するため、シグナルが明確になった段階でポジションを持ってしまうと出遅れてしまう可能性があります。

出遅れを避けるためには、ビクトリーメソッドにもあるように、より小さな時間軸でタイミングを測ることも重要と言えるかもしれません。

参考

+DI>-DIの時は、プラス方向への動きが大きいこと(上昇トレンドである状態)を示します。
-DI>+DIの時は、マイナス方向への動きが大きいこと(下降トレンドである状態)を示します。
出典:www.sevendata.co.jp

トレンドの強さ(トレンドのその方向への強さ)、相場が上昇しているか下落しているかに関わらず、相場自体の勢いを示し、±DIを基本にDX(変数)を算出し、平均化したものです
出典:www.opticast.co.jp

H(当)-H(前)だけプラス(正の数)ないしはL(前)-L(当)もプラスだけれどもH(当)-H(前)の方がL(前)-L(当)よりも値が大きい時はH(当)-H(前)の値を+DMとします。

逆に、L(前)-L(当)だけがプラスないしはH(当)-H(前)もプラスだけれどもL(前)-L(当)の方がH(当)-H(前)よりも値が大きい時はL(前)-L(当)の値を-DMとします。

ただし、H(当)-H(前)とL(前)-L(当)が同じ値の場合には+DMも-DMも0(ゼロ)にします。
出典:kabu.com

トレンドがはっきりしない時は、ADXの値は低くなっていますが、トレンドがはっきりしてくるとADXの値は上昇していき、トレンドが終わるとADXの値は下がり始めます。この性質を利用して以下のように判断することが出来ます。
出典:www.fxtsys.com

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