エンベロープの見方とトレード手法

前回は「チャネルラインの引き方とトレード手法」についてまとめました。

今回は移動平均線の乖離を利用したテクニカル指標である、エンベロープについてまとめます。

エンベロープとは

エンベロープとは、移動平均線から上下に一定の幅で乖離させた線のことで、価格が移動平均線からどの程度離れたかを判断するために利用します。

移動平均線から乖離した価格は、いずれ移動平均線に回帰するという考え方から、エンベロープの上限・下限をトレンドの反転のポイントと捉えたり、サポート・レジスタンスの目安として用います。

チャート:FXブロードネット

移動平均線の乖離を利用したテクニカル指標には他にボリンジャーバンドがありますが、ボリンジャーバンドは価格の変動に合わせて収縮を繰り返すのに対し、エンベロープはバンドの収縮がなく、移動平均線に対して一定の幅で動きます。

エンベロープの設定値(パラメーター)

エンベロープの設定値は、相場によっても異なりますが、一般的に25日移動平均線を基準として「1〜3%」の幅で設定することが多いようです。

エンベロープの売買ポイント

価格の動きは移動平均線に対して一定の乖離の範囲内で推移することが多いため、価格が上のバンドに接近・到達した場合は売りシグナル、下のバンドに接近・到達した場合は買いシグナルと判断します。

エンベロープの注意点

相場に強いトレンドがある場合、上下それぞれのラインに価格が接近・到達してもトレンドの転換が起らないことがあるため注意が必要です。

下図では、価格は下のバンドに到達していますが、そのまま強い下降トレンドが発生しているため、バンド内へ戻すことなく下落を続けていることが分かります。

まとめ

エンベロープを利用した売買は基本的に逆張りとなります。レンジ相場では効果を発揮するものの、トレンドが発生している場面ではダマシに遭う可能性が高くなってしまうため、同時に別のテクニカル指標を利用して、トレンドが発生していないか、トレンド発生の兆候がないかなどを確認しつつトレードをする必要があります。

また、移動平均線の日数や乖離率などを調整しつつ、より精度の高いトレードができるように売買ポイントを調整していくことも必要になります。

参考

乖離の目安をどの程度にするかは、相場によって異なり、一般的に為替市場では25日移動平均線対比で「2~3%」と言われています。

エンベロープの上限・下限をトレンドの反転のポイントとして売買サインに用いたり、支持・抵抗の目安として用います。これは、移動平均線からある程度乖離した価格は、移動平均線へ回帰されるという考えからきています。

価格が上側のラインに接近・到達した時は、反転下落の可能性が高く買われすぎと判断し「売り」のサインとなり、価格が下側のラインに接近・到達した時は、反転上昇の可能性が高く売られすぎと判断し「買い」のサインとなります。

エンベロープは、相場に強いトレンドがある場合、上下それぞれのラインに価格が接近・到達しても相場の転換が起らないことがあります。例えば、強い上昇トレンドの時はエンベロープの上側のラインにローソク足が張り付いた状態で上昇が続き、強い下降トレンドの時はエンベロープの下側のラインにローソク足が張り付いた状態で下落が続くといった場合がみられます。
出典:www.fxtsys.com

乖離の%をいくつにするのが良いかは決まっておらず、相場の状況によっても変わってきます。一般的に為替相場では、25日移動平均線対比で「1~3%」に設定することが多いようです。
出典:www.fxciao.com

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