グランビルの法則

前回「移動平均線の見方と使い方」の記事の中で、グランビルの法則について触れました。

グランビルの法則とは価格(ローソク足)と移動平均線を利用して売買の判断をするトレード手法です。

FXではあまり使用されることがないようですが、今回は、そのグランビルの法則についてまとめてみます。

グランビルの法則とは

グランビルの法則とは、移動平均線を考案したグランビル氏によって開発されたもので、価格(ローソク足)と移動平均線の組み合わせや位置によって売買のタイミングを計る投資手法です。

この手法は、買いのポイントが4つ、売りのポイントが4つの計8つの法則で構成されています。

グランビルの8法則 買いの4法則

買いの法則①

移動平均線が長期間下落後、横ばいで推移した後に上昇に転じ、価格(ローソク足)が移動平均線を下から上へ突き抜ける。

下降トレンドが長期間続いた後にこのシグナルが出た場合は、底値圏での買いシグナルとなります。

買いの法則②

移動平均線が上昇している局面で、価格(ローソク足)が移動平均線を上から下に突き抜ける。

移動平均線が上昇中の場合は、価格(ローソク足)が移動平均線を下回っても一時的なものであると考えられるため、押し目買いのシグナルとなります。

買いの法則③

価格(ローソク足)が上昇する移動平均線の上にあり、移動平均線に向けて下落するものの移動平均線を割り込むことなく再び上昇に転じる。

移動平均線を下回ることなく価格(ローソク足)が反発した場合、上昇トレンドが継続していると判断できるため押し目買いのシグナルとなります。底値圏で買いそびれた場合や、すでに保有しているポジションを買い増しするのに適したタイミングです。

買いの法則④

移動平均線が下降している局面で、価格(ローソク足)が移動平均線とかけ離れて大きく下落する(下方乖離が大きくなる)。

下方乖離が大きくなった場合は、自律反発する可能性が高いためリバウンドを狙った買いのシグナルとなります。

ただし逆張りでの買いとなりますので注意が必要な局面です。

グランビルの8法則 売りの4法則

売りの法則①

移動平均線が上昇後、横ばいまたは下落しつつある局面で、価格(ローソク足)が移動平均線を上から下に突き抜ける。

上昇トレンドが終了し、下降トレンドへ転換する局面となり高値圏での売りシグナルとなります。

また買いポジションを保有している場合は利食いのポイントともなります。

売りの法則②

移動平均線が下降している局面で、価格(ローソク足)が移動平均線を下から上に突き抜ける。

移動平均線が下降中の場合は、価格(ローソク足)が移動平均線を上回っても一時的なものであると考えられるため、戻り売りのシグナルとなります。

売りの法則③

価格(ローソク足)が下降する移動平均線の下にあり、移動平均線に向けて上昇するものの移動平均線を上抜けることなく再び下降に転じる。

移動平均線を上回ることなく価格(ローソク足)が反発した場合、下降トレンドが継続していると判断できるため戻り売りのシグナルとなります。

売りの法則④

移動平均線が上昇している局面で、価格(ローソク足)が移動平均線とかけ離れて大きく上昇する(上方乖離が大きくなる)。

上方乖離が大きくなった場合は、短期的に見て買われ過ぎの状態であり自律反落する可能性が高いため売りのシグナルとなります。

買いのシグナル④と同様、逆張りでの売りとなりますので注意が必要な局面です。

グランビルの法則と移動平均線の期間

一般的には25日75日が用いられることが多いようです。

しかし、グランビルの法則を開発したグランビル本人は長期の移動平均線である200日を利用しています。

より長期の移動平均線を利用するほうがダマシに遭うことも少なくなるといえます。

当記事のチャート上では、25日単純移動平均線を表示して説明しています。

参考

グランビルの法則は、移動平均線を考案したグランビル氏によってみいだされたもので、株価と移動平均線の組み合わせや位置によって売買のタイミングを計ろうというものです。
出典:swing-trade.net

グランビルの8法則
出典:mituwasou.com

買い信号
A:移動平均線が長期間下落ないし横ばいで推移した後に上昇に転じ、株価がその移動平均線を下から上へ突き抜けるときは、重要な買い信号。
B:株価が移動平均線を下回ってきた場合でも、移動平均線が上昇中のときは、一時的な調整と見て押し目買い信号。
C:移動平均線の上方にある株価が足踏み状態のまま、上昇中の移動平均線に近づいてきたが、移動平均線を割り込むことなく再び上昇したときは、買い乗せ局面の信号。
D:下向きになっている移動平均線よりも、さらに株価が大きくかけ離れて下落した場合、すなわち下降中の移動平均線との下方乖離が大きくなった場合は、自律反発する可能性が高い。
売り信号
E:上昇してきた移動平均線が横ばい、または下落に転じた場合、株価が移動平均線を上から下へ割り込むと、売りの第1段階。
F:下降中の移動平均線を株価が下から上に突き抜けても移動平均線の下落が続いているときは、戻り売り。
G:移動平均線を下回っている株価がもちあいのまま、あるいは一時的に上昇し下落中の移動平均線に接近してきたものの、移動平均線を上回れずに再度下落に転じた場合は、売り乗せ信号。
H:上昇中の移動平均線から株価が大きく上に離れ過ぎた場合、つまり上昇中の移動平均線と上方乖離が大きくなった場合、株価は高値警戒感から自律反落する公算が大きい。
出典:www.jsda.or.jp

第262回 グランビルの法則と使用上の注意点(買いタイミング編)
出典:www.rakuten-sec.co.jp

一般的には、25日線や75日線が用いられることが多いようです。
出典:equity-investment.info

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