MACDの見方と使い方

MACDとは

MACDとは「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の略で、期間の違う2つの移動平均線を用いた指標です。

この移動平均線は指数平滑移動平均線と呼ばれ、単純に一定期間の価格を平均したものではなく、最近の価格は比重を重く、過去の価格は比重を軽くして平均値を算出したものをいいます。

短期の指数平滑移動平均を短期平均、長期の指数平滑移動平均を長期平均と呼び、短期平均の値から長期平均の値を引いたものをMACDと呼びます。MACDはヒストグラムで表示される場合もあります。

また、このMACDの値を一定期間分単純平均したものをシグナルと呼びます

指数平滑移動平均線は、単純移動平均線と比べて相場の動きに早く反応するので、トレンドの転換を早めに確認できますが、その分ダマシも多くなるので注意が必要です。

MACDの計算式

MACDを算出する指数平滑移動平均(EMA)は以下のように計算されます。

EMA  =前日のEMA×(1-α) + 当日の指数×α
または =前日のEMA + α(当日の指数-前日のEMA

MACDの値は短期EMAと長期EMAの差で求められます。

MACD=短期EMA-長期EMA

MACDの設定値(パラメーター)

一般的に、短期EMAと長期EMAはそれぞれ12日間、26日間で計算された値、シグナルは9日間の単純平均の値が使用されます。

短期EMA= 12(日間)
長期EMA= 26(日間)
シグナル= 9(日間)の単純平均

MACDの売買シグナル

ゴールデンクロスとデッドクロス

ゴールデンクロスとは、MACDがシグナルを下から上に抜くことをいい、買いのシグナルとされます。

デッドクロスとは、MACDがシグナルを上から下に抜くことをいい、売りのシグナルとされます。

ゼロラインとのクロス

MACDとシグナルが、ゼロラインを下から上に抜けると上昇トレンド継続のシグナル、MACDとシグナルが、ゼロラインを上から下に抜けると下降トレンド継続のシグナルとされます。

ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、「逆行現象」という意味で、レートが高値・安値を更新しているにも関わらず、MACDの数値は直近の高値・安値を更新できない現象をいいます。

ダンバージェンスが発生した場合は、天井や底といわれ、高値圏では売りシグナル、底値圏では買いシグナルになります。

MACD利用の注意点

MACDはトレンド系に分類されるテクニカル指標のため、レンジ相場には弱い傾向があり、だましが多く発生するリスクがあります。

また、上昇トレンドや下降トレンドが続いた際の終盤では有用なサインが出現しづらいという弱点もあります。

MACD関連の書籍

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参考

MACDは、「Moving Average Convergence Divergence(移動平均収束拡散法)」を略したもので、平均を取る期間の違う2つの移動平均を用いた指標です。ただし、この移動平均は単純に一定期間の価格を平均したものではないというのがこの指標の大きなポイントです。

MACDに使う移動平均は指数平滑移動平均(しすうへいかついどうへいきん)と呼ばれるもの。平均を取る期間の価格のうち、新しいものほど比重が高くなるような計算をして平均を取ります。これは、新しい価格のほうがより大きな影響を与えるだろう、という考えに基づいています。
ここでは、期間の短いほうの指数平滑移動平均を短期平均、期間の長い指数平滑移動平均を長期平均といいますが、短期平均の値から長期平均の値を引いた差はMACD(またはMACDライン)と呼ばれます。これがこの指標の基本線になります。
さらに、このMACDの値を一定期間分単純平均したものをシグナル(またはMACDシグナル)と呼びます。一般的には、MACD(ライン)とシグナルの推移を別にグラフ化して、その位置関係に注目してトレンドを把握するために用いられています。
出典:www.nomura.co.jp

単純移動平均線と比べて相場の動きに早く反応するので、トレンドの転換を早めに確認できます。しかし、その分、ダマシも多くなるので、注意が必要です
出典:www.sevendata.co.jp

EMA  =前日のEMA×(1-α) + 当日の指数×α
または =前日のEMA + α(当日の指数-前日のEMA)
出典:kabu.com/investment

ダイバージェンスとは、逆行現象という意味で、直近高値よりもレートが上がっているのに、MACDの数値は直近高値を下回っています。チャートとMACDに引いた赤線の向きが逆になっているのがわかると思います。

ダイバージェンスが発生した時は、天井や底を表しており、天井圏では売りサイン、底値圏では買いサインになります。
出典:www.fxciao.com

MACDは移動平均線を加工したものであるため、基本的にはトレンド系に分類されるテクニカル指標です。 そのため、ボックス相場(トレンドレス)には弱い傾向があり、だましが多く発生するリスクがあります。
また、トレンド転換し次のトレンドが発生する前のトレンド終盤にはトレンドレスになることが多いことから、 MACDは新規売買には有効でも手仕舞いのサインが遅くなる傾向もあることには注意が必要なところでしょう。
出典:www.fxtsys.com

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