RCIの見方と使い方

前回は「GMMAの見方と使い方」についてまとめました。

今回はオシレーター系指標の一つでもあるRCIについてまとめます。

RCIとは

RCIとは「時間」と「価格」それぞれに順位をつけ、両者にどれだけの相関関係があるのかを数値化したテクニカル指標です。

RCIはオシレーター系とトレンド系の両方の性質を備えており、通常オシレーター系指標は計算期間を変えても滑らかになりませんが、RCIは比較的滑らかになるという特徴があります。

計算期間を長くするほど滑らかになりダマシを減らすことができますが、RCIの動きが価格からやや遅れるといったデメリットもあります。

RCIの見方

RCIの数値が0以上であれば上昇トレンド、0以下であれば下降トレンドと判断します。

また、一般的にRCIの数値が-80%以下になると「売られすぎ」、+80%以上になると「買われすぎ」と判断できます。

RCIの計算式

日足をもとにRCIを算出する場合、以下のように計算します。

RCI=1‐(6×d÷(n×(nの2乗‐1)))×100

d:日付の順位と価格の順位の差を2乗し、その値を合計した数値
n:期間

日付の順位は「1」を開始の数値として最近のものから遡って順位をつけます。一方価格はその計算期間の中で高い順に「1」から番号をつけていきます。

例えば過去5日間の価格からdの値を求める場合、以下のようになります。

日付 価格 日付順位 価格順位 日付の順位と価格の順位の差の2乗
1月1日 105円 5 2 (5-2) × (5-2) = 9
1月2日 100円 4 5 (4-5) × (4-5) = 1
1月3日 103円 3 3 (3-3) × (3-3) = 0
1月4日 107円 2 1 (2-1) × (2-1) = 1
1月5日 102円 1 4 (1-4) × (1-4) = 9

上の表から、過去5日間のdの値は20となり、

(1‐(6×20÷(5×(25‐1))))×100 = 100 

過去5日間のRCIの値は100となります。

RCIの設定値(期間)

RCIの期間は、5913(日間)が一般的ですが、他にも18、22、26、42、45、75(日間)などの数値も利用されます。

RCIの売買シグナル

RCIの向きで判断する

RCIが底値圏から反転して上に向き始めたら買いシグナル、反対に高値圏で反転し下に向き始めたら売りシグナルと判断できます。

ただし、レンジ相場ではダマシに遭う可能性も高くなりますので注意が必要です。

RCIの水準で判断する

RCIが底値圏で反転し、-90%や-80%ラインを上に抜けた場合は買いシグナル、高値圏で反転し、+90%や+80%ラインを下に抜けた場合は売りシグナルと判断できます。

RCIの向きで判断する手法と比べ、比較的トレンドが明確になった段階でエントリーするためダマシに遭う可能性を下げることができます。

期間の異なる2本のRCIのクロス

期間の異なる2本のRCIのクロスで売買タイミングを図ることが出来ます。ただし、RCIのクロスは頻繁に起こるためダマシとなることが多く、一定の水準でのクロスをシグナルと判断します。

・2本のRCIが-100%に近い地点で「短期線」が「中期線」を下から上に突き抜けた(ゴールデンクロス)場合、買いシグナルと判断します。

・2本のRCIが+100%に近い地点で「短期線」が「中期線」を上から下に突き抜けた(デッドクロス)場合、売りシグナルと判断します。

RCIの注意点

他のオシレーター系指標と同様RCIの場合も、強いトレンドが発生した場合は-100%または+100%付近で横ばいで推移します。そのため強いトレンドが発生している場合は、順張りでの利用が適切といえます。

参考

また株価の動きと日柄(日数)を重視することから、計算日数を相場の動きに応じて変更させるとより効果を発揮します。
出典:www.sevendata.co.jp

また、RCIはオシレーター系とトレンド系の両方の性質を持っており、オシレーター系指標は計算期間を変えても通常は滑らかになりませんが、RCIは比較的滑らかになるという特徴があります。

RCIは、計算期間を長くするほど滑らかになりますが、RCIの動きが価格からやや遅れるといった傾向があります。

期間の異なる2本のRCIを利用して売買の判断をすることが出来ます。但し、ゴールデンクロス・デッドクロスは頻繁に起こる為、だましとなることが多く、以下の2点から判断します。

・2本のRCIが-100%に近い地点で「短期線」が「中期線」を下から上に突き抜けた(ゴールデンクロス)場合、「買いシグナル」となります。

・2本のRCIが100%に近い地点で「短期線」が「中期線」を上から下に突き抜けた(デッドクロス)場合、「売りシグナル」となります。
出典:www.fxtsys.com

RCIがゼロ以上であれば上昇トレンド、ゼロ以下であれば下降トレンドを意味します。一般的には、「80%以上は買われすぎ、-80%以下で売られすぎ」と判断します。
出典:www.kabuciao.com

日付の順位は当日(最新の日付)を「1」にします。そして、遡りながら「2、3、4、・・・」と順位をつけていきます。価格はその計算期間の中での高い順に「1」から番号をつけていきます。ということは期間の最高値が「1」、2番目に高い価格に「2」をつけていきます。
出典:www.gaitame.com

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