ストキャスティクスの見方と使い方

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスは、過去における高値・安値に対して、現在のレートがどのような位置にあるかを数値化したもので、一般的に「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」を判断するために利用されます。

指標は「%K」「%D」「SLOW%D」という3つの指数から構成されており、動きの速い「ファースト」と動きの緩やかな「スロー」の2種類があります。

  • %K= 一定期間における最高値から最安値までの範囲の中で、現在のレートがどの位置にあるかを見る指標
  • %D= %Kを一定期間で平均して動きを平滑化した指標
  • SLOW%D= %Dを一定期間で平均した指標

ファーストストキャスティクス

%Kと%Dを組み合わせたものをファースト(Fast)ストキャスティクスといいます。

ストキャスティクス(スロー)

%Dと%SLOW%Dを組み合わせたものをスロー(Slow)ストキャスティクスといいます。

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスの指標はそれぞれ以下のように計算されます。

%K=

「現在値-(一定期間の)最安値」÷「(一定期間の)最高値-(一定期間の)最安値」× 100

%D=

「『現在値-(一定期間の)最安値』の期間分合計」÷「『(一定期間の)最高値-(一定期間の)最安値』の期間分合計」× 100

SLOW%D=

「一定期間分の%D」÷ 期間

ストキャスティクスの設定値(パラメーター)

各指標の設定値(期間)は%Kが5、%Dと%SLOW%Dが3という数値が一般的に利用されています。

%K= 5(日間)
%D, SLOW%D= 3(日間)

%Kは、他にも914という数値も利用されています。

ストキャスティクスのシグナル

%K(%D)が一定水準を抜けた場合

一般的に、%K(%D)が80%ラインを上抜けると高値圏、%K(%D)が20%ラインを下抜けると底値圏と判断されます。

高値圏、安値圏の水準は「80%・20%」の組み合わせ以外に、「70%・30%」「75%・35%」などの数値も利用されます。


(%Dはスローストキャスにおける%Dを指しています)

%K(%D)と%D(SLOW%D)のクロス

MACDと同様、%K(%D)が%D(SLOW%D)を下から上に抜いた場合は買いのシグナル(ゴールデンクロス)、反対に上から下に抜いた場合は売りのシグナル(デッドクロス)となります。

ストキャスティクスの注意点

ファーストストキャスティクスを利用する場合、感応度が高くシグナルが頻繁に発生するためダマシに遭遇する確率が高くなるというリスクがあります。

また、オシレーター系の指標全般に言えることですが、強いトレンドが形成されたときに上下に張り付いてしまい機能しなくなる場合もあります。

ストキャスティクス関連の書籍

ストキャスティクス実戦ガイドブック-勝利への「24の鉄則」-

参考

株価の「売られ過ぎ」、「買われ過ぎ」を判断するための指標の一つで、一定期間の価格のレンジの中で直近の終値が相対的にどのレベルに位置するか見るための指標です。

ストキャスティクスの種類は、動きの速い「ファースト」(%K・%D)と動きの緩やかな「スロー」(SLOW%D)があります。
%Kは、一定期間における最高値から最安値までの範囲の中で、直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。
%Dは、%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標です。
SLOW%Dは、%Dを一定期間(一般的に3日間)平均化した指標です。
出典:www.sevendata.co.jp

この指標は、過去における高値、安値に対して、当日の終値がどのような位置にあるかを数値化したもので、「%K」「%D」「%SD」という3つの指数から構成されています。

基本となる指数は「%K」。これは、一定期間内に動いた値幅の範囲(最高値-最安値)を100とした場合に、現在の価格(その時点での最新の終値を用いるのが一般的)が、その何%のところに位置しているのかを示す数値です。下記のような式で算出されます。

(「現在値-安値」÷「その期間内の最高値-その期間内の最安値」)×100
「%D」という指数は、ある一定期間(%Kで用いた一定期間とは異なるように設定するのが一般的)を決めて、
(「『現在値-安値』の期間分合計」÷「『高値-安値』の期間分合計」)×100
で算出します。これは、その期間分の%Kを平均した数値ともいえます。
出典:www.nomura.co.jp

オシレーター系の指標に一般的に言えることですが、強いトレンドが形成されたときに、ストキャスティックスは上下に張り付いてしまい機能できなくなることがあります。
出典:www.fxtsys.com

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